การกระจายความเสี่ยงที่สินค้า

FOREX

การกระจายความเสี่ยงที่ตัวสินค้า

FOREX
FOREX

โดยปกติ การกระจายความเสี่ยงที่ตัวสินค้าแบบที่นัก
ลงทุนเข้าใจกันก็คือการซื้อหุ้นกระจายกันออกไปหลายๆ ตัว อย่า
นำเงินไปลงทุนที่ตัวใดตัวหนึ่งทั้งหมด ซึ่งก็ถูกต้องโดยหลักการ
แต่อาจจะไม่สามารถนำมาใช้กับการเทรด Forex ได้ เนื่องจาก


สินค้า Forex ส่วนใหญ่จะมีค่าเงินดอลลาร์ (USD) เป็น quote
currency ทำให้ในบางครั้งหากมีปัจจัยบางอย่างที่กระทบกับ
ค่าเงินนี้ จะทำให้กราฟของค่าเงินอีกหลายคู่ เช่น EUR/USD, AUD/
USD, GBP/USD, XAU/USD, USD/JPY มีผลกระทบตามไปด้วย


ดังนั้นก่อนที่ผู้ลงทุนจะเริ่มทำการวิเคราะห์ตลาด จะต้องตรวจดู
เรื่องนี้ก่อน วิธีการตรวจสอบก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้เขียน


จากรูป นักลงทุนจะเห็นว่ามีแถวทางแนว
แนวนอน ตัวอย่างเช่น ในซ่องแรกของทั้งสองแค
USD-EUR/USD และมีค่าความสัมพันธ์ เนื่องจากมันคือสินค้าตัวเดียวกันนั่นเอง และมีค่าความสัมพันธ์ (Correlation) กันเป็น 10
สิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่คู่ USD/JPY ในแนวตั้งและcn/CHF ใน

แนวนอน นักลงทุนจะเห็นว่าค่าความ
Corelation) เป็น 82.30% นั่นหมายความว่าหากนักลงทุนมีการเทรดคำสัวชื่อ (Buy) ของค่าเกินทั้งสองคู่พร้อมกัน เมื่อได้กำไรก็จะได้กำไรทั้งคู่ ในขณะ ที่ถ้าหากเสียก็จะเสียทั้งคู่เช่นกัน เนื่องจากโอกาสที่กราฟ
ทั้งสองจะวิ่งไปในทิศทางเดียวกันมีอยู่สูง ดังนั้น นี่จึง เป็นการทวีความเสี่ยง (Double risk) ในการลงทุน ขึ้นมา


ผู้เขียนได้บอกไปในตอนต้นแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการ
ลงทุนคือการควบคุมความเสี่ยง ไม่ใช่การควบคุมผลกำไร เพราะ
อย่างหลังเราควบคุมไม่ได้ ตลาดจะให้เท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้น
ดังนั้น ในกรณีนี้เราจะต้องไม่เทรดทั้งสองคู่พร้อมกัน ถึงแม้ว่าหาก
ชนะแล้วจะได้กำไรเพิ่มมาสองเท่าก็ตาม
สำหรับทางแก้ปัญหานี้ ผู้เขียนมีทางเลือกให้นักลงทุน
3 วิธีการ

. เลือกเทรด USD/JPY หรือ USD/CHF คู่ใดคู่หนึ่ง
. เทรด USD/JPY และ USD/CHF ทั้งคู่ แต่ใช้ความเสี่ยง
ของแต่ละคู่แค่ 50%
. รอดูกราฟว่าทั้งสองคู่นี้ คู่ไหนที่มีท่าทีว่าราคา จะถึง
อที่เราตั้ง buy Stop หรือ sell stop เอาไว้ก่อน ให้เล่นคู่นั้น เพราะ
ถือว่าตลาดสำหรับคู่นั้นแรงกว่า
สำหรับคู่เงินสองคู่ที่ค่าความสัมพันธ์ (Correlation) มากกว่า
20 นั้น นักลงทุนสมควรจะเลือกหนึ่งในสามวิธีด้านบนในการเทรด
และเช่นเดียวกันกับคู่เงินที่มีค่าความสัมพันธ์ (Correlation) น้อยกว่า
80 (เช่น 81, 82) นั่นแปลว่าคู่เงินทั้งสองจะวิ่งไปในทิศทางที่ตรง
กันข้าม ดังนั้นหากนักลงทุนซื้อ (Buy) ในคู่เงินหนึ่งและขาย (Sell)
ในอีกคู่เงินหนึ่ง ก็จะกลายเป็นการทวีความเสี่ยง (Double risk) ใน
การลงทุนขึ้นมาเหมือนกัน
การตรวจดูค่าความสัมพันธ์ (Correlation) นี้ ไม่จำเป็นต้อง
ทำบ่อยๆ ถ้านักลงทุนเป็นนักเทรดแบบระยะกลาง (Position) ก็
สามารถเช็คค่าดังกล่าวหนึ่งครั้งในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ ตอนเปิด
ตลาดใหม่ๆ ได้ ในขณะที่ถ้าเป็นนักลงทุนระหว่างวัน (Intraday) ก็
“จจะต้องเช็คค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ในฐานข้อมูลที่เป็น
ผมง (1H, 4H) แทนวัน (Daily)

. เลือกเทรด USD/JPY หรือ USD/CHF คู่ใดคู่หนึ่ง
. เทรด USD/JPY และ USD/CHF ทั้งคู่ แต่ใช้ความเสี่ยง
ของแต่ละคู่แค่ 50%
. รอดูกราฟว่าทั้งสองคู่นี้ คู่ไหนที่มีท่าทีว่าราคา จะถึง
อที่เราตั้ง buy Stop หรือ sell stop เอาไว้ก่อน ให้เล่นคู่นั้น เพราะ ถือว่าตลาดสำหรับคู่นั้นแรงกว่า สำหรับคู่เงินสองคู่ที่ค่าความสัมพันธ์ (Correlation) มากกว่า
20 นั้น

นักลงทุนสมควรจะเลือกหนึ่งในสามวิธีด้านบนในการเทรด
และเช่นเดียวกันกับคู่เงินที่มีค่าความสัมพันธ์ (Correlation) น้อยกว่า
80 (เช่น 81, 82) นั่นแปลว่าคู่เงินทั้งสองจะวิ่งไปในทิศทางที่ตรง
กันข้าม ดังนั้นหากนักลงทุนซื้อ (Buy) ในคู่เงินหนึ่งและขาย (Sell)
ในอีกคู่เงินหนึ่ง ก็จะกลายเป็นการทวีความเสี่ยง (Double risk) ใน

การลงทุนขึ้นมาเหมือนกัน
การตรวจดูค่าความสัมพันธ์ (Correlation) นี้ ไม่จำเป็นต้อง
ทำบ่อยๆ ถ้านักลงทุนเป็นนักเทรดแบบระยะกลาง (Position) ก็
สามารถเช็คค่าดังกล่าวหนึ่งครั้งในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ ตอนเปิด
ตลาดใหม่ๆ ได้ ในขณะที่ถ้าเป็นนักลงทุนระหว่างวัน (Intraday) ก็
“จะต้องเช็คค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ในฐานข้อมูลที่เป็น
ผมง (1H, 4H) แทนวัน (Daily) สักสองครั้งต่อวัน


http://www.thaiforexlearning.com/correlation

Forex
Forex